El edificio del Convento de Santa Ana se encuentra situado en el casco antiguo de la ciudad. Fue Fray Domingo de Baltanás y Mexía quien donó las tierras para poder construir este convento en su día.
Fray Domingo nació en Villanueva del Arzobispo, recibió el bautismo en la Parroquia de San Andrés, estudió sacerdocio e ingresó en la Orden Dominica. A lo largo de su vida fundó conventos en diferentes ciudades de nuestra zona como Iznatoraf, Úbeda, Baeza e incluso por supuesto, Villanueva. En 1540 fundó el Convento de las Madres Dominicas de Santa Ana.
La fachada del edificio es del año 1565 y sorprende su hornacina en el centro con imagen de Santo Domingo. En en interior encontramos la Iglesia de Santa Ana y un patio con arcos y múltiples columnas de estilo Renacentista. Si nos detenemos en la escultura, la iglesia alberga la imagen de la Virgen del Rosario, la cual procesiona el Domingo de Resurrección junto al Cristo Resucitado. Además encontramos la imagen del Santo Entierro, que procesiona la noche del Viernes Santo por las calles de la localidad.
